Les négociateurs et scientifiques en IA de
RBC et Borealis AI unissent leurs efforts pour offrir une
solution visant à améliorer les activités de négociation des
clients et à leur fournir de l'information mesurable et facile à
comprendre
NEW YORK, le 14 oct. 2020 /CNW/ - RBC
Marchés des Capitaux a annoncé aujourd'hui le lancement
d'Aiden®, une plateforme de négociation électronique
fondée sur l'intelligence artificielle qui utilise la puissance du
traitement de l'apprentissage par renforcement profond pour
améliorer les activités de négociation des clients et offrir de
l'information limpide.
La plateforme Aiden® a été développée conjointement
par RBC Marchés des Capitaux et Borealis AI, centre de recherche
sur l'intelligence artificielle de premier plan créé par RBC. Des
négociateurs et scientifiques en IA ont collaboré pour créer le
concept initial (audacieux) et offrir une solution concrète. Ces
deux organisations se sont ainsi attaquées à l'un des plus grands
défis modernes en IA : appliquer l'apprentissage par
renforcement profond à un domaine en constante évolution comme la
négociation de titres, et fournir à ses utilisateurs des résultats
mesurables et explicables.
« Aiden® témoigne de notre engagement à long
terme à tirer parti de la technologie de prochaine génération en IA
pour créer des solutions uniques pour nos clients, explique
Bobby Grubert, cochef, Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés
des Capitaux. C'est le fruit d'une vaste collaboration entre les
employés de RBC, dont des négociateurs et des scientifiques en IA,
et nos partenaires de Borealis AI. La plateforme n'en est
qu'à ses débuts, mais nous voyons déjà d'autres possibilités
d'élargir ses capacités et de redéfinir son exécution tout en
demeurant fidèle à son approche orientée client. »
« Après plusieurs années d'études, d'essais et de mises au
point, nous sommes fiers de pouvoir offrir aux clients une nouvelle
norme d'excellence en matière d'exécution, indique
Foteini Agrafioti, scientifique en chef, RBC, et chef,
Borealis AI. Ensemble, nous poursuivons notre exploration de
l'apprentissage par renforcement profond et participons au
développement d'une IA responsable qui bénéficiera à nos
clients. »
La plateforme Aiden® a démontré sa capacité à
s'adapter en temps réel aux conditions d'un marché fluide et
dynamique sans que son code doive être retouché continuellement
(comme l'exigent les algorithmes de négociation traditionnels).
Grâce à des centaines d'entrées de données préprogrammées et à sa
capacité de réaliser plus de 32 millions de calculs par ordre,
la plateforme Aiden® est en mesure d'exécuter des
négociations fondées sur des données de marché réelles, de
s'adapter dynamiquement à de nouvelles informations et d'apprendre
de chacune de ses actions précédentes.
« La volatilité des marchés observée durant la COVID-19 a
constitué un excellent terrain de pratique pour Aiden®,
mentionne Shary Mudassir, cochef, Exécution des ordres,
Marchés boursiers mondiaux, RBC Marchés des Capitaux.
Aiden® a pu reconnaître les changements soudains du
marché et s'y adapter, ce qui lui a permis de préserver le
rendement. La plateforme Aiden® s'inscrit dans notre
vision : compter parmi les meilleurs au monde pour libérer le
potentiel de l'intelligence artificielle et en faire profiter nos
clients. »
La première solution en ligne d'Aiden®, un algorithme
de prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP), a été conçue
pour aider les clients à améliorer leur rendement en réduisant les
glissements - l'écart entre le prix prévu d'une opération et
son prix d'exécution.
« L'algorithme VWAP d'Aiden® a démontré, dans le
contexte d'un cadre d'évaluation normalisé utilisé pour éliminer le
risque d'erreur systématique, une capacité de réduire
considérablement les glissements par rapport au VWAP du marché
boursier américain, explique Jas Sandhu, chef, Négociation
algorithmique, Marchés boursiers, RBC Marchés des Capitaux. On
prévoit étendre l'application d'Aiden® à la gamme
complète des algorithmes de négociation électronique de RBC Marchés
des Capitaux. »
La plateforme Aiden® est actuellement offerte aux
clients de RBC Marchés des Capitaux qui négocient dans les marchés
boursiers américains et canadiens, et on envisage de la proposer
aux clients de RBC MC dans ses autres marchés géographiques au
cours des prochains mois.
La plateforme Aiden® succède à THOR, une technologie
intelligente d'acheminement des ordres similaire qui a été
introduite par RBC Marchés des Capitaux en 2011 pour résoudre le
problème d'illiquidité et aider les clients à faire concurrence aux
négociateurs à haute fréquence.
« Aiden® est le prolongement de notre engagement
à mieux comprendre les difficultés auxquelles font face nos clients
et à générer de la valeur grâce à une innovation responsable et
transparente, ajoute M. Grubert. L'annonce d'aujourd'hui
n'est que la première étape de ce qui, selon nous, sera une série
de nouvelles possibilités d'application de l'intelligence
artificielle à la négociation au bénéfice de nos
clients. »
RBC
La Banque Royale du Canada est une
institution financière mondiale définie par sa raison d'être,
guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière
de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque
86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos
valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer
à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités.
Selon la capitalisation boursière,
nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des
plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle
d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir
des expériences exceptionnelles à 17 millions de clients
au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en
savoir plus, visitez le site rbc.com.
Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives
communautaires par des dons, des investissements dans la
collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus
amples renseignements, visitez
le site rbc.com/collectivites-durabilite.
Borealis AI
Borealis AI est un centre de recherche sur l'intelligence
artificielle de calibre mondial soutenu par RBC. Reconnu pour son
excellence scientifique, Borealis AI met à profit les plus
récentes solutions d'apprentissage machine pour résoudre des
problèmes complexes dans le secteur financier. Dirigé par Foteini
Agrafioti, inventrice et entrepreneure primée, et par des
scientifiques et ingénieurs nord-américains de premier plan,
Borealis AI joue un rôle central dans la stratégie
d'innovation de la Banque et tire parti de l'envergure, des données
et de la marque de confiance de RBC. Accordant une attention
particulière à l'IA responsable, le traitement du langage naturel
et l'apprentissage par renforcement, Borealis AI s'engage à
élaborer des solutions fondées sur l'apprentissage machine et
l'intelligence artificielle qui transformeront la façon dont les
gens gèrent leurs finances et leur avenir. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site www.borealisai.com.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la plateforme
Aiden®, veuillez visiter : www.rbccm.com/aiden.
SOURCE RBC Marches des Capitaux