[ドル・円通貨オプション]変動率は短中期物で上昇、値ごろ感からOP買い【注目トピックス ...
May 22 2020 - 11:58AM
Fisco
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて上昇した。短中期物で値ごろ感からオプション買いが強まった。1年物は変わらずだった。<br/><br/>リスクリバーサルでは6カ月物を除いて
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物5.7%⇒5.71%(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物6.28%⇒6.34%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物7.13%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物7.31%⇒7.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+1.22%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+2.01%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+2.65%⇒+2.61%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+2.71%⇒+2.76%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/><br/>
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