[通貨オプション]変動率低下、週末要因やリスク警戒感の後退でOP売り【注目トピックス ...
September 25 2020 - 3:45PM
Fisco
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ドル・円オプション市場で変動率は低下した。週末要因やリスク警戒感の後退でオプション売りが優勢となった。<br/><br/>リスクリバーサルはまちまち。短期物では
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。<br/><br/>■変動率<br/>・1カ月物6.28%⇒6.10%(08年10/24=31.044%)<br/>・3カ月物8.70%⇒8.58%(08年10/24=31.044%)<br/>・6カ月物8.17%⇒8.12%(08年10/24=25.50%)<br/>・1年物8.01%⇒7.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)<br/><br/>■リスクリバーサル(25デルタ円コール)<br/>・1カ月物+0.98%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%)<br/>・3カ月物+2.07%⇒+2.05%(08年10/27=+10.90%)<br/>・6カ月物+2.22%⇒+2.22%(08年10/27=+10.71%)<br/>・1年物+2.40%⇒+2.40%(08年10/27=+10.71%)<br/><br/>
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