USDJPY United States Dollar vs Japanese Yen

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、円安相場を受けてオプション買いに拍車がかかった。リスクリバーサルは1ヵ月物を除き、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物10.73％⇒11.58％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物10.05％⇒10.51％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物10.25％⇒10.54％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.34％⇒10.52％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋0.69％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.38％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.63％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.84％⇒＋1.72％（8年10/27=+10.71％）　




＜KK＞